Arheološki dokazi pokazuju da su Finci uživali saune već prije više tisuća godina. Bile su to iskopane jame u zemlji s ognjištem na kojem se zagrijavalo kamenje.

Kao da se žele dokazati finski korijeni sauna , riječ "sauna" je jedina finska riječ široko posuđena mnogim drugim jezicima. Sam naziv sauna potekao je od finske reči "SAVU" što znači - dim. Boravak u dimu nazvan je "SAVUNA". Još starija riječ od savune je "SAKNA".

Finska sauna kultura nije samo kliše. Za Fince je ugled saune nepovrediv. Od davnina se djeca uče ponašanju u sauni, stoga bučnost, nemoral ili bilo koji drugi oblik nedoličnog ponašanja nikada nije imao mjesto u sauni. S jednakim negodovanjem se doživljavaju dezinformacije i senzacionalistički članci o nezdravim učincima saune, koji se pojavljuju u nekim stranim časopisima, uglavnom neutemeljni na činjenicama..

U Finskoj su saune sastavni dio svakodnevnog života i važan su dio finskog identiteta. Tijekom 50-ak godina broj sauna u Finskoj narastao je trostruko, od oko pola milijuna u 1938. na oko 1,5 milijun u 1990. Za ukupnu populaciju od samo 5 milijuna ovo je numerički svjetski rekord takve vrste. Broj sauna u Finskoj i dalje raste, te se procjenjuje da Finska sada broji približno 2 milijuna sauna.

Gotovo svatko u Finskoj ima pristup sauni. U ruralnim sredinama većina domova još uvijek ima saune s peći na drvo. Saune se mogu pronaći svugdje, u privatnim stanovima i kućama, stambeni blokovi obično imaju električne saune gdje obitelji imaju svoj raspored sati. Nerijetko obitelji imaju svoju vlastitu sauna „kućicu“ pored jezera ili mora. Kao što je dio života pojedinaca, sauna je također uveliko prisutna u tvrtkama i državnim institucijama. Svaka uspješna tvrtka, koja želi zadržati imidž uspješnog poslovanja, apsolutno mora imati saunu gdje se sklapaju mnogi važni dogovori ili jednostavno služe za opuštanje poslovnih partnera. Broj tipova sauna u Finskoj se stalno povećava, a jedina koja je praktički nestala je javna gradska sauna.